أفضل طريقة إلى حساب الحركة من المتوسط

المتوسط ​​المتحرك يعلمك هذا المثال كيفية حساب المتوسط ​​المتحرك لسلسلة زمنية في إكسيل. ويستخدم المتوسط ​​المتحرك للتخلص من المخالفات (قمم ووديان) للتعرف بسهولة على الاتجاهات. 1. أولا، دعونا نلقي نظرة على السلاسل الزمنية لدينا. 2. من علامة التبويب بيانات، انقر فوق تحليل البيانات. ملاحظة: لا يمكن العثور على زر تحليل البيانات انقر هنا لتحميل الوظيفة الإضافية تولباس تولباك. .3 حدد متوسط ​​النقل وانقر فوق موافق. .4 انقر في مربع نطاق الإدخال وحدد النطاق B2: M2. 5. انقر في المربع الفاصل الزمني واكتب 6. 6. انقر في المربع نطاق الإخراج وحدد الخلية B3. 8. رسم رسم بياني لهذه القيم. إكسلاناتيون: لأننا نقوم بضبط الفاصل الزمني الى 6، المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​نقاط البيانات الخمس السابقة ونقطة البيانات الحالية. ونتيجة لذلك، يتم تمهيد قمم والوديان بها. يظهر الرسم البياني اتجاها متزايدا. لا يستطيع إكسيل حساب المتوسط ​​المتحرك لنقاط البيانات الخمس الأولى لأنه لا توجد نقاط بيانات سابقة كافية. 9. كرر الخطوات من 2 إلى 8 للفاصل الزمني 2 والفاصل الزمني 4. الخاتمة: كلما زاد الفاصل الزمني، كلما تم تمهيد القمم والوديان. أصغر الفاصل الزمني، وأقرب المتوسطات المتحركة هي نقاط البيانات الفعلية. تمهيد البيانات يزيل الاختلاف العشوائي ويظهر الاتجاهات والمكونات الدورية متماسكة في جمع البيانات التي اتخذت على مر الزمن هو شكل من أشكال الاختلاف عشوائي. هناك طرق للحد من إلغاء التأثير بسبب الاختلاف العشوائي. تقنية غالبا ما تستخدم في الصناعة هو تمهيد. هذه التقنية، عندما تطبق بشكل صحيح، يكشف بشكل أكثر وضوحا الاتجاه الكامن، المكونات الموسمية ودورية. هناك مجموعتان متميزتان من طرق التجانس طرق المتوسط ​​طرق التمدد الأسي أخذ المتوسطات هو أبسط طريقة لتسهيل البيانات سنقوم أولا بالتحقيق في بعض أساليب المتوسط، مثل المتوسط ​​البسيط لجميع البيانات السابقة. مدير مستودع يريد أن يعرف كم المورد نموذجي يسلم في 1000 دولار الوحدات. تأخذ هيش عينة من 12 موردا، عشوائيا، والحصول على النتائج التالية: الوسط الحسابي أو متوسط ​​البيانات 10. يقرر المدير استخدام هذا التقدير كمصروف لنفقات مورد نموذجي. هل هذا تقدير جيد أو سيء متوسط ​​الخطأ المئوي هو طريقة للحكم على مدى جودة النموذج هو سنقوم بحساب متوسط ​​الخطأ التربيعي. المبلغ الحقيقي الذي تم إنفاقه ناقص المبلغ المقدر. مربع الخطأ هو الخطأ أعلاه، تربيع. و سس هو مجموع الأخطاء التربيعية. و مس هو متوسط ​​الأخطاء التربيعية. نتائج مس على سبيل المثال النتائج هي: أخطاء خطأ وتربيع التقدير 10 السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكننا استخدام المتوسط ​​للتنبؤ بالدخل إذا كنا نشك في اتجاه A نظرة على الرسم البياني أدناه يظهر بوضوح أننا لا ينبغي أن نفعل ذلك. متوسط ​​يزن جميع الملاحظات السابقة بالتساوي وباختصار، فإننا نذكر أن المتوسط ​​البسيط أو المتوسط ​​لجميع الملاحظات السابقة ليس سوى تقدير مفيد للتنبؤ عندما لا تكون هناك اتجاهات. إذا كانت هناك اتجاهات، استخدم تقديرات مختلفة تأخذ في الاعتبار هذا الاتجاه. ويزن المتوسط ​​جميع الملاحظات السابقة بالتساوي. على سبيل المثال، متوسط ​​القيم 3، 4، 5 هو 4. ونحن نعلم، بطبيعة الحال، أنه يتم حساب المتوسط ​​عن طريق إضافة كل القيم وتقسيم المجموع حسب عدد القيم. طريقة أخرى لحساب المتوسط ​​عن طريق إضافة كل قيمة مقسومة على عدد القيم، أو 33 43 53 1 1.3333 1.6667 4. ويسمى المضاعف 13 بالوزن. بشكل عام: شريط فراك مبلغ اليسار (فراك اليمين) X1 اليسار (فراك الحق) X2،. ،، اليسار (فراك يمين) شن. و (يسار (فراك يمين)) هي الأوزان، وبطبيعة الحال، فإنها تلخص 1.I ترغب في تطوير الحساب لمتوسط ​​سعر السهم الأسهم. ولكن تم التخطيط لعملية حسابية معقدة في وقت لاحق. خطوتي الأولى لمعرفة كيفية حساب المتوسط ​​المتحرك بكفاءة. أنا بحاجة إلى معرفة كيفية اتخاذ المدخلات والعودة الانتاج بكفاءة. تعتبر مدخلات التاريخ والسعر. الناتج المتحقق التاريخ والسعر والمتوسط ​​المتحرك. إذا كان لدي 500 سجل وأريد حساب المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام ما هي الطريقة إفينت بدلا من الذهاب ذهابا وإيابا في مجموعة من التاريخ والسعر مرة أخرى يرجى سوجيست ما هو أفضل وسيلة لتلقي المدخلات (أريليست، الجدول، صفيف الخ) والعودة الانتاج. ملاحظة: اليوم ما من 5 أيام سيكون متوسط ​​آخر 5 أيام بما في ذلك اليوم السعر. يوم أمس سوف يكون متوسط ​​5 أيام الماضية من أمس. أريد أن تبقى الأيام لتكون مرنة بدلا من 5 يمكن أن يكون 9، 14، 20 الخ الخميس، 10 أبريل 2008 3:21 م إذا كنت بحاجة إلى حساب بسيط دون جهدكم من يمكنك استخدام تا-ليب. ولكن إذا كنت تريد الحساب الخاص بك لتكون أكثر كفاءة من تا-ليب، ثم يمكنك إنشاء مؤشر التقنية الخاصة بك. تا-ليب هو عظيم، ولكن المشكلة هي أن هذه المكتبة لديها أساليب ثابتة فقط. وهذا يعني عندما تحتاج إلى حساب القيم صفيف سما على أساس 500 سعر الأشرطة، ثم سوف ترسل مجموعة كاملة من الحانات وسوف يعود صفيف قيم سما. ولكن إذا كنت تتلقى قيمة 501-ست الجديدة ثم يجب إرسال مرة أخرى مجموعة كاملة و تا-ليب مرة أخرى سوف حساب وعودة سما مجموعة من القيم. الآن تخيل أنك بحاجة إلى مثل هذا المؤشر على تغذية السعر الحقيقي، ولكل تغيير السعر تحتاج قيمة مؤشر جديد. إذا كان لديك مؤشر واحد ليست مشكلة كبيرة، ولكن إذا كان لديك مئات المؤشرات تعمل، يمكن أن يكون مشكلة الأداء. كنت في مثل هذه الحالة والبدء في تطوير مؤشرات الوقت الحقيقي التي هي فعالة والقيام بعمليات حسابية إضافية لشريط سعر جديد أو لشريط السعر تغير فقط. أونفورتوناتيلي لم أكن في حاجة إلى مؤشر سما لنظم التداول الخاصة بي، ولكن لدي مثل إما، وما، م، وغيرها. يتم نشر واحد من هذا المؤشر م على بلوق بلدي ويمكنك أن ترى من هناك ما هو الهيكل الأساسي لفئة مؤشر الوقت الحقيقي بلدي. آمل أن تحتاج إلى تغييرات صغيرة لتنفيذ مؤشر سما، لأنه هو واحد من أبسط واحد. المنطق بسيط. لحساب سما كل ما تحتاجه هو ن قيم السعر الأخير. لذلك سيكون مثيل الطبقة مجموعة من الأسعار، التي سوف تخزن الاحتفاظ فقط آخر عدد n من الأسعار كما سما هو محدد (في قضيتك 5). لذلك عندما يكون لديك شريط جديد، سوف إزالة أقدم واحد وإضافة واحدة جديدة وإنشاء حساب. الخميس، أبريل 10، 2008 4:04 بيإم جميع الردود هناك مكتبة تدعى تا-ليب التي تفعل كل ذلك بالنسبة لك، وأنها مفتوحة المصدر. لديها حوالي 50 مؤشرات أعتقد. ويف استخدامه في بيئة الإنتاج وأنها فعالة جدا و رياليبل. يمكنك استخدامه في C، جافا، C، وما إذا كنت بحاجة إلى حساب بسيط دون جهدكم مما يمكنك استخدام تا-ليب. ولكن إذا كنت تريد الحساب الخاص بك لتكون أكثر كفاءة من تا-ليب، ثم يمكنك إنشاء مؤشر التقنية الخاصة بك. تا-ليب هو عظيم، ولكن المشكلة هي أن هذه المكتبة لديها أساليب ثابتة فقط. وهذا يعني عندما تحتاج إلى حساب القيم صفيف سما على أساس 500 سعر الأشرطة، ثم سوف ترسل مجموعة كاملة من الحانات وسوف يعود صفيف قيم سما. ولكن إذا كنت تتلقى قيمة 501-ست الجديدة ثم يجب إرسال مرة أخرى مجموعة كاملة و تا-ليب مرة أخرى سوف حساب وعودة سما مجموعة من القيم. الآن تخيل أنك بحاجة إلى مثل هذا المؤشر على تغذية السعر الحقيقي، ولكل تغيير السعر تحتاج قيمة مؤشر جديد. إذا كان لديك مؤشر واحد ليست مشكلة كبيرة، ولكن إذا كان لديك مئات المؤشرات تعمل، يمكن أن يكون مشكلة الأداء. كنت في مثل هذه الحالة والبدء في تطوير مؤشرات الوقت الحقيقي التي هي فعالة والقيام بعمليات حسابية إضافية لشريط سعر جديد أو لشريط السعر تغير فقط. أونفورتوناتيلي لم أكن في حاجة إلى مؤشر سما لنظم التداول الخاصة بي، ولكن لدي مثل إما، وما، م، وغيرها. يتم نشر واحد من هذا المؤشر م على بلوق بلدي ويمكنك أن ترى من هناك ما هو الهيكل الأساسي لفئة مؤشر الوقت الحقيقي بلدي. آمل أن تحتاج إلى تغييرات صغيرة لتنفيذ مؤشر سما، لأنه هو واحد من أبسط واحد. المنطق بسيط. لحساب سما كل ما تحتاجه هو ن قيم السعر الأخير. لذلك سيكون مثيل الطبقة مجموعة من الأسعار، التي سوف تخزن الاحتفاظ فقط آخر عدد n من الأسعار كما سما هو محدد (في قضيتك 5). لذلك عندما يكون لديك شريط جديد، سوف إزالة أقدم واحد وإضافة واحدة جديدة وإنشاء حساب. الخميس، أبريل 10، 2008 4:04 بيإم أود حساب المتوسط ​​المتحرك في قاعدة البيانات عن طريق إجراء مخزن أو في مكعب. هل نظرت إلى خدمات التحليل، لديها القدرة على حساب المتوسطات المتحركة. الخميس، 10 أبريل / نيسان 2008 4:05 م نعم. تا-ليب هو جيد ولكن قد لا تكون مناسبة بالنسبة لي. عندما أضيف قيمة جديدة أو قيمة محدثة لتاريخ السجلات وسوف تفعل الحساب في وظيفة منفصلة فقط لهذا الاقتباس الجديد وتخزينه في قاعدة البيانات. أنا أخطط لتحديث الاقتباس كل ساعة. أنا بحاجة إلى القيام حوالي 25 إلى 30 المؤشرات الفنية ل 2200 الأسهم. الخميس، 10 أبريل 2008 5:51 م يستغرق وقت تنفيذ مكالمة تا-ليب على صفيف مكون من 10000 عنصر حوالي 15 ميلي ثانية (على إنتل كور ديو 2.13 غز). هذا هو متوسط ​​جميع الوظائف. من بين أسرع، سما يأخذ أقل من 2.5 ميلي ثانية. أبطأ، هترندمود، يستغرق 450 ميلي ثانية. مع عناصر أقل هو أسرع. سما يأخذ حوالي 0.22 ميلي ثانية ل 1000 عناصر الإدخال. كسب السرعة تقريبا الخطية (النفقات العامة لأداء استدعاء وظيفة لا يكاد يذكر). في سياق التطبيق الخاص بك، تا-ليب من المستبعد جدا أن يكون عنق الزجاجة الخاصة بك لأداء السرعة. أيضا أنا عموما لا أوصي هذا الحل نكوت كوتلاست. اقرأ أدناه للحصول على التفاصيل. أولا، تصحيح لبيان بوبان. يمكن أيضا لجميع الوظائف في تا-ليب حساب قيمة مشاركة واحدة باستخدام الحد الأدنى من العناصر نكوت كوتلاست. يمكن أن يكون لديك صفيف من حجم 10000، وتهيئة البيانات فقط لأول 500 العناصر، إضافة عنصر واحد والدعوة تا-ليب لحساب سما فقط للعنصر الجديد. سوف تا-ليب ننظر إلى الوراء لا أكثر من اللازم (إذا سما 5، ثم تا-ليب سوف حساب سما واحد باستخدام القيم 5 الماضية). هذا ممكن مع المعلمة ستارتيدكس و إنديدكس. يمكنك تحديد نطاق ليتم حسابه، أو قيمة واحدة. في هذا السيناريو سوف تجعل ستارتيدكس إنديدكس 500 لحساب العنصر 501st. لماذا هذا الحل كوتلاست نكوت يحتمل أن تكون خطرة على بعض بغض النظر عن اختيار حل بوبان. أو تا-ليب ترى أن استخدام عدد محدود صغير من البيانات السابقة لن تعمل بشكل جيد مع معظم وظائف تا. مع سما، فمن الواضح أنك تحتاج فقط عنصر n لحساب متوسط ​​أكثر من عنصر n. انها ليست بسيطة مع إما (والعديد من المهام تا أخرى). وغالبا ما تعتمد الغو على القيمة السابقة لحساب القيمة الجديدة. وظيفة عودية. وهذا يعني أن جميع القيم السابقة لها تأثير على القيم المستقبلية. إذا قررت أن كوتليميتكوت ألغو الخاص بك لاستخدام كمية صغيرة فقط من قيمة ن الماضي، فإنك لن تحصل على نفس النتيجة كشخص يحسب على عدد كبير من القيم الماضية. الحل هو حل وسط بين السرعة والدقة. لقد كثيرا ما نناقش هذا في سياق تا-ليب (أسميها فترة كوتونستابل في الوثائق والمنتدى). ولإبقائه بسيطا، فإن توصيتي العامة هي إذا كنت غير قادر على جعل الفرق بين الغو مع استجابة النبض المحدود (فير) من الغو مع استجابة النبض لانهائية (إير)، وسوف تكون أكثر أمانا لحساب على جميع البيانات لديك متاح. يحدد تا-ليب في الشفرة التي لها وظائف غير مستقرة (إير). تحرير بواسطة مفورتير الجمعة، 15 أغسطس 2008 4:25 ص الجملة الإنجليزية الصحيحة الجمعة، 15 أغسطس 2008 4:20 ص